Gerente Senior - Desarrollo de Modelo de Crédito Comercial

** Lugar de trabajo/Arreglo: Esta es una posición híbrida que requiere trabajo en oficina cuatro días cada semana. Idealmente, se basará en Bridgeport, CT, pero puede estar basado en Buffalo, NY, Baltimore, MD, Washington, DC, Wilmington, DE, Iselin, NJ, o posiblemente en Nueva York, NY u otra oficina corporativa MENTET. ** Dependiendo de la ubicación del candidato final, podría haber potencial para el trabajo remoto. Sinopsis: El Manager, Commercial Scorecard " Risk Rating Modeling es responsable de liderar el diseño estratégico, desarrollo, implementación, gobernanza, apoyo a validación, mantenimiento y mejora continua de los modelos de calificación y puntuación del riesgo comercial del Banco utilizados para la gestión del riesgo de crédito, monitoreo de carteras, cumplimiento regulatorio, gestión de capital y otras iniciativas empresariales. Establece la visión y la hoja de ruta a largo plazo para los marcos de modelos de riesgo de crédito comercial, asegurando que los modelos sigan siendo sólidos, predictivos, compatibles y alineados con los objetivos de negocio en evolución y las expectativas reglamentarias. Proporciona experiencia y liderazgo en materias temáticas para los modelos comerciales de subescritura y cuantificación de riesgos del Banco, con especial hincapié en la probabilidad de incumplimiento (PD), pérdida de culpa (LGD), exposición en defecto (EAD) y marcador de riesgo. Oversees the full model lifecycle, including model development, calibration, performance monitoring, back-testing, testing, implementation, documentation, governance, and continuous improvement. El grupo de Scorecard Comercial es un componente crítico del Departamento de Riesgo de Crédito. Las clasificaciones de riesgo se utilizan en muchas áreas del banco y son un motor clave de muchas decisiones de nivel empresarial, como el nivel de la asignación para pérdidas de préstamos y arrendamientos, determinando los niveles de autoridad de aprobación y medición de calidad de activos. Esta es la información crítica de la misión que se utiliza internamente en toda la organización y externamente por los examinadores del Banco, los contadores externos, los organismos de calificación y la comunidad de inversiones. Las calificaciones son también una entrada clave en los modelos de pronóstico de pérdidas utilizados para el proceso CCAR. Los modelos de predicción de pérdidas se utilizan en las presentaciones del Plan de Capital que son un componente crítico de la gestión racional del Banco y están sujetos al escrutinio regulatorio bajo las regulaciones del DFAST. Este papel es altamente técnico y requiere una atención demostrada a la ejecución detallada y el seguimiento de múltiples iniciativas dentro del departamento de Riesgo de Crédito. La capacidad de identificar, analizar, racionalizar y comunicar problemas empresariales complejos y recomendar soluciones es un factor clave del éxito en este papel. El éxito en este papel requiere la capacidad de utilizar el análisis en un esfuerzo colaborativo en múltiples funciones y productos para obtener soluciones óptimas a los problemas de negocio. Responsabilidades primarias: • Supervisar el desarrollo, la implementación y el mantenimiento del marco para los modelos de subescritura de crédito comercial PD y LGD para la institución utilizando datos/ambiente interno/externo, próximas tecnologías gen y principios de modelado ágil • Desarrollar algoritmos y herramientas para probar el rendimiento general, la robustez, la estabilidad y el monitoreo continuo del modelo para garantizar el cumplimiento de los modelos a las regulaciones internas/externas. • Adaptar técnicas de automatización y aprendizaje automático, marcos de datos y plataformas de implementación para construir soluciones de modelado escalable en la minería de datos, segmentación, pruebas de espalda, informes y áreas de monitoreo en curso para acelerar el proceso de desarrollo de modelos. • Desarrollar calificaciones crediticias a transacciones financieras estructuradas, realizando análisis colaterales, modelado de flujo de efectivo y evaluaciones de mejora estructural • Determinar cuándo es necesario redesarrollar o recalibrar sobre la base de cambios en las condiciones de mercado/reglamentaciones/estrategia y orientar los esfuerzos de redesarrollo • Asociarse con Tecnología Centralizada para asegurar que los modelos de Clasificación estén completamente integrados en la plataforma adecuada que permite la entrega sin costuras al usuario final al tiempo que proporciona un proceso estable y robusto de captura de datos. • Examinar la experiencia de materia de organización en el despliegue de puntuación mientras se asocia con MROC para comunicar todos los modelos, garantizar la validación independiente está programada, presentar modelos a comités, comunicarse a líneas de negocio, legales, de cumplimiento, comité de riesgo y todas las partes interesadas. Remediar las conclusiones internas y externas oportunamente. • Interface con una amplia gama de clientes internos, incluyendo la gestión ejecutiva, para explicar los beneficios, limitaciones, supuestos y requisitos para los modelos de riesgo de crédito propuestos, y tarjetas de puntuación, soluciones y estrategias para implementar estos modelos según corresponda. • Construir, gestionar y desarrollar un equipo de modeladores y analistas cuantitativos y seguir el desarrollo de su acumen de modelado estadístico en áreas incluyendo (pero no limitadas a) análisis de segmentación, regresión logística, árboles de decisión y análisis multivariado. • Desarrollar y mantener un régimen de entrenamiento a todos los usuarios de los scorecards de Clasificación para asegurar que se asignen calificaciones exactas y apropiadas. • Desarrollar estrategias y técnicas para modelar el riesgo de crédito comercial en áreas nuevas para la organización. Analizar y presentar conclusiones a la dirección superior. • Ejecute análisis ad hoc o proyectos asignados por el Administrador de Riesgos de Crédito. • Adhere to applicable compliance/operational risk controls in accordance with Company or regulatory standards and policies. • Realizar la autoridad habitual de un administrador en materia de dotación de personal, evaluaciones de la actuación profesional, promociones, recomendaciones de sueldos, gestión de la actuación profesional y rescisión. Responsabilidades de supervisión/gestión: Responsabilidad de gestión directa de 3 – 10 Analistas y Modelos de Gestión de Riesgo de Crédito Cuantitativo. Puede tener responsabilidad de gestión directa para otros administradores de riesgo cuantitativo Educación y experiencia requeridas: • Diez (10) o más años de experiencia relevante (inclusive de 5+ años de gestión/supervisión previa). • Doctorado o maestría en matemáticas, estadísticas, análisis cuantitativo u otra disciplina técnica o en lugar del título de Máster, Licenciatura más 12 o más años de experiencia relevante o en lugar de ningún grado, 14 o más años de experiencia relevante. • Experimentar modelos utilizando análisis de segmentación, regresión logística, árboles de decisión y análisis multivariable. • Una fuerte comprensión de la subescritura de préstamos comerciales y hipotecas, estructuración de préstamos y análisis de crédito • 3+ años de experiencia en la aplicación de habilidades avanzadas de programación y análisis utilizando Python, R, SAS, SQL, AI/ML, herramientas de validación de datos, Git, plataformas de computación en la nube para construir, validar y desplegar modelos de riesgo cuantitativos, automatizar análisis y apoyar la toma de decisiones de riesgo de crédito estratégico • Destrezas cuantitativas que incluyen sólidas habilidades analíticas, financieras, estadísticas y de desarrollo modelo. • Registro de seguimiento de recopilar, emparejar y procesar grandes conjuntos de datos a través de datos continuos/categoricales (datos estructurados o no estructurados • Familiaridad con los estándares de desarrollo modelo y gobernanza en todo el sector bancario, especialmente relacionados con los productos y préstamos al por mayor (SR11-7, SR26-2, OCC 11-12) • Conocimientos de trabajo en el crédito comercial " Industrial " y inmobiliario comercial (CRE) y análisis de riesgo cuantitativo incluyendo flujo de efectivo, análisis de base prestado y análisis de la estructura de capital • Experiencia demostrada realizando análisis de crédito cuantitativo y calificación de transacciones financieras estructuradas, incluyendo ABS y otros productos securitizados • Conocimiento sofisticado de PC, sistema de procesos del Banco Central, base de datos y software estadístico • Excelente comunicación verbal y escrita, colaboración funcional y habilidades de gestión • Capacidad para comunicar conceptos estadísticos complicados a un amplio público de manera no técnica. MT Bank está comprometido con una remuneración justa, competitiva y informada por el mercado para nuestros empleados. El rango de pago para esta posición es de $180,900.00 - $301,500.00 Anual (USD). La combinación de conocimientos, habilidades y experiencia del candidato exitoso informará de su compensación específica. Ubicación Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos de América